Сравнение PRPFX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и S&P 500 (^GSPC).
PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRPFX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PRPFX и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и ^GSPC
Основные характеристики
PRPFX:
1.37
^GSPC:
0.24
PRPFX:
1.91
^GSPC:
0.47
PRPFX:
1.26
^GSPC:
1.07
PRPFX:
1.97
^GSPC:
0.24
PRPFX:
6.80
^GSPC:
1.08
PRPFX:
2.37%
^GSPC:
4.25%
PRPFX:
11.79%
^GSPC:
19.00%
PRPFX:
-31.23%
^GSPC:
-56.78%
PRPFX:
-2.28%
^GSPC:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.48% против 9.70% соответственно.
PRPFX
5.61%
-0.33%
2.83%
16.57%
11.43%
5.48%
^GSPC
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRPFX и ^GSPC
PRPFX
^GSPC
Сравнение PRPFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и ^GSPC
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -31.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и ^GSPC
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 6.93%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.