Сравнение PRPFX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и S&P 500 (^GSPC).
PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRPFX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 22.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.14% соответственно.
PRPFX
22.78%
1.03%
11.31%
27.98%
12.04%
7.85%
^GSPC
24.05%
0.89%
11.19%
30.12%
13.82%
11.14%
Основные характеристики
| PRPFX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 6.51 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 22.36 | 16.28 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 9.08% | 12.25% |
| Макс. просадка | -27.16% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.62% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PRPFX и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRPFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и ^GSPC
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и ^GSPC
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 2.50%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.