Сравнение PRPFX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и S&P 500 (^GSPC).
PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRPFX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PRPFX и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и ^GSPC
Основные характеристики
PRPFX:
2.40
^GSPC:
1.75
PRPFX:
3.25
^GSPC:
2.36
PRPFX:
1.43
^GSPC:
1.32
PRPFX:
3.50
^GSPC:
2.67
PRPFX:
11.79
^GSPC:
10.93
PRPFX:
1.94%
^GSPC:
2.07%
PRPFX:
9.52%
^GSPC:
12.88%
PRPFX:
-31.23%
^GSPC:
-56.78%
PRPFX:
-2.53%
^GSPC:
-1.28%
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.10% против 11.49% соответственно.
PRPFX
3.56%
2.81%
10.66%
22.59%
9.43%
5.10%
^GSPC
2.70%
2.93%
12.98%
21.82%
13.25%
11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRPFX и ^GSPC
PRPFX
^GSPC
Сравнение PRPFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и ^GSPC
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -31.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и ^GSPC
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 2.81%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.